期货怎样选出成交活跃品种(期货怎样选出成交活跃品种呢)

恒指期货手续费 (12) 2024-10-26 06:29:17

在期货市场中,成交活跃的品种往往具有流动性强、交易成本低、波动率适中、交易机会多等特点。对于期货投资者来说,选择成交活跃的品种至关重要。

1. 交易量指标

交易量是衡量期货品种活跃程度的最直观指标。交易量越大,表明该品种被交易的次数越多,流动性越好。一般来说,日均交易量在10万手以上的品种可以视为成交活跃的品种。

2. 换手率指标

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换手率是指某一交易日内期货合约的成交量与该合约流通量的比值。换手率越高,表明该品种的交易越频繁,流动性越好。一般来说,换手率在0.1%以上的品种可以视为成交活跃的品种。

3. 市场深度指标

市场深度是指期货合约在不同价格水平上可成交的挂单数量。市场深度越大,表明该品种的交易机会越多,流动性越好。一般来说,在最佳买卖价附近有较多挂单的品种可以视为成交活跃的品种。

4. 持仓量指标

持仓量是指期货合约在某一时刻未平仓的合约数量。持仓量越大,表明该品种的投资者关注度越高,流动性越好。一般来说,持仓量在10万手以上的品种可以视为成交活跃的品种。

5. 波动率指标

波动率是指期货合约价格的变动幅度。波动率适中的品种既能提供一定的交易机会,又不会带来过大的风险。一般来说,年化波动率在15%-30%之间的品种可以视为成交活跃的品种。

具体选股方法

根据以上指标,投资者可以按照以下步骤选出成交活跃的期货品种:

  1. 剔除成交量过低的品种:日均交易量低于10万手的品种直接剔除。
  2. 筛选换手率高的品种:换手率高于0.1%的品种进入下一轮筛选。
  3. 观察市场深度:在最佳买卖价附近有较多挂单的品种进入下一轮筛选。
  4. 筛选持仓量大的品种:持仓量高于10万手的品种进入下一轮筛选。
  5. 选择波动率适中的品种:年化波动率在15%-30%之间的品种进入下一轮筛选。
  6. 综合考虑:根据以上指标综合考虑,选出成交活跃的品种。

注意事项

在选择成交活跃的期货品种时,投资者还需注意以下事项:

  • 品种相关性:避免选择相关性较高的品种,以免分散风险。
  • 市场热点:关注市场热点,选择当前关注度较高的品种。
  • 交易成本:考虑交易手续费、保证金等交易成本,选择交易成本较低的品种。
  • 个人偏好:根据自己的交易风格和风险承受能力,选择合适的品种。

通过科学的方法选择成交活跃的期货品种,投资者可以提高交易效率,降低交易风险,把握更多的交易机会。

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